Különbség a variancia és a kovariancia között
A variancia nem más, mint egy statisztikai mérőszám, amellyel a megfigyelés halmaza különbözik egymástól. A varianciát gyakran használják a pénzügyi kockázat mérésére. A pénzügyi és számviteli világban a szórás azt jelenti, hogy a tényleges költségek mennyiben térnek el az előrejelzéstől vagy a költségvetési összegetől. A szórás nem más, mint a volatilitás mértéke, amely azt méri, hogy az állomány mennyiben különbözik az átlagtól vagy az átlagos értéktől. A kovariancia matematikai kifejezések, amelyek meghatározzák, hogy két véletlenszerű változó mennyiben változik együtt. Kiértékeli, hogy a változó mennyiben változik együtt. A pénzügyi világban a kovariancia fogalmát használják a portfólióelméletben. A kovariancia egy véletlenszerű változók párja közötti szisztematikus kapcsolat az egyik változóban bekövetkező változások eredményeként a másik változó egyenértékű megváltozik. A két kockázatos eszköz közötti közvetlen kapcsolatot méri, de nem mutatja a két eszköz közötti kapcsolat erősségét. A pénzügyi világban az a kovariancia, amelyet úgy számítanak, hogy elősegítse a biztonsági részesedések diverzifikálását.
Variancia
A szórás hasznos mutatója annak, hogy mekkora kockázatot jelent az egyes részvények, és ezért a befektetőnek könnyű befektetési döntést hoznia. Ha az állomány varianciája nagyobb, az azt jelenti, hogy az állomány szélesebb mértékben ingadozik, tehát annál nagyobb az eltérés, annál kockázatosabb az állomány.
A szórás csak a szabvány és a tényleges összehasonlításának tette. A vállalatok szabványt állítanak össze, és összehasonlítják a tényleges teljesítményt ezzel a standardral. A varianciaanalízis-lapot általában egy könyvelő készíti az üzleti életben, ami a számvitel fontossága a döntéshozatalban. A varianciaelemzés fő célja a költségellenőrzés és a költségcsökkentés áttekintése.
A variánsokat 4 fő feje szerint osztályozzuk.
1. Az elem költsége
- Anyagköltség.
- Munkaköltség-variancia.
- Felső szórás.
2. Vezérelhetőség
- Szabályozható szórás.
- Nem ellenőrizhető szórás.
3. Hatás
- Kedvező szórás.
- Kedvezőtlen szórás.
4. Természet
- Alapvető szórás.
- Sub-Variance.
A variancia előnye:
- A variancia segít megtudni az összes nem hatékony teljesítményt és a hatékonyság mértékét.
- Variáns módszer használata a költségszabályozáshoz.
- A variancia módszer eredményei segítségével a menedzser dönthet a költségcsökkentésről.
- A variancia módszer segítségével a felső vezetés megfelelően hajtja végre a profit tervezést.
Covariance
A kovariancia pozitív vagy negatív értékeket ad. A pozitív értékek azt jelzik, hogy két változó ugyanabba az irányba mozog, míg a negatív értékek azt mutatják, hogy két változó inverz irányban mozog. A pozitív kovariancia azt mutatja, hogy az eszközmegtérülések ugyanabba az irányba haladtak, és mindkét eszköz valószínűleg azonos megtérüléssel rendelkezik. A negatív kovariancia azt mutatja, hogy a hozam ellentétes irányba haladt, és egy eszköz pozitív hozammal rendelkezik, míg mások valószínűleg negatív hozammal járnak. A magas kovarianciaérték a két változó közötti szoros kapcsolatot jelzi, az alacsony érték pedig a két változó közötti gyenge kapcsolatot mutat. A kovariancia hátránya, hogy csak a két eszköz közötti közvetlen kapcsolatot méri, és nem tudja megmutatni a két eszköz közötti kapcsolat erősségét.
A Covariance előnye:
- Ha egy portfólió erősen ingatag, és csökkenteni kell ezt a volatilitást, ebben az esetben a kombinált portfólió összehasonlításához kovariancia módszert kell használni.
- A kovariancia fontos eszköz a befektető számára, mivel megadja nekik, hogyan alakul a részvény a jövőben, a két részvényportfólió korábbi árinformációinak elemzésével.
- Használja a portfólió diverzifikációjában.
A tőzsdén és a tőzsdei kereskedelemben portfóliók készítésére szolgál, hogy azonosítsa azokat a részvényeket, amelyek jó helyet jelentenek az együttműködéshez.
A variancia és a kovariancia közötti összehasonlítás (infographics)
Az alábbiakban látható a legfelső 6 különbség a Variance vs Covariance között 
Főbb különbségek a variancia és a kovariancia között
Beszéljünk néhány, a Variance vs Covariance közötti főbb különbségről:
- A variancia ugyanazon változó maradványainak átlaga, de a kovariancia a két változó közötti variáció mértéke.
- A variancia megmutatja, hogy az egyes változók hogyan változnak, míg a Covariance azt mutatja meg, hogy két változó hogyan változik együtt.
- A variancia a változók volatilitását méri, míg a kovariancia a két véletlenszerű változó változásának mértékét jelzi.
- A kovariancia két dimenzióban van két változó miatt, míg a variancia egy dimenzióban van.
- A variancia nem negatív, míg a kovariancia lehet negatív vagy pozitív.
Variancia vs. kovariancia összehasonlító táblázat
Nézzük meg a 6 legfontosabb összehasonlítást a Variance vs Covariance között
|
A variancia és a kovariancia összehasonlításának alapjai |
Variancia |
Covariance |
| Jelentés | Azt méri, hogy az adatkészletben szereplő számok milyen távolságra vannak az átlagtól. | Megméri a két véletlenszerű változó kapcsolatát és azt, hogy mennyit mozogtak. |
| Dimenzió | A variancia mérése egy dimenzióban. | A kovariancia mindig két dimenzió között mér. |
| Változó | Mérje meg az adathalmaz minden számának variációját. | Mérje meg két véletlenszerű változó együttváltoztathatóságát. |
| Mértékegység | Nincs ugyanaz a mértékegység, mint az eredeti adatok. | A kovarianciának mindig van mértékegysége. |
| Pénzügyi háttér | A befektetők vagy sok tőzsdei szakember varianciát használ a részvények volatilitásának mérésére. | A kovariancia az a kifejezés, amelyet annak leírására használnak, hogy az állomány hogyan mozog együtt. |
| Indikátor | A nagyobb szórás azt mutatja, hogy az állomány kockázatos. | A pozitív kovariancia azt jelzi, hogy mindkét változó felfelé vagy lefelé mozog egyszerre, a negatív kovariancia pedig azt jelzi, hogy egymással szemben mozognak. |
Következtetés - variancia vs. kovariancia
A fenti leírásból tehát egyértelmű, hogy mind a variancia, mind a kovariancia matematikai statisztikai kifejezések, amelyeket a pénzügyi világban vagy egy szervezet használ a döntés meghozatalához. Annak ellenére, hogy mind a variancia, mind a kovariancia kifejezés ugyanazonnak hangzik, valójában más jelentéssel bírnak. A variancia egy dimenzió, a kovariancia két dimenzióban mérhető technika, amelyek mérik a volatilitást és a véletlen változók közötti kapcsolatot. Minél nagyobb a volatilitás, annál kockázatosabb az állomány, és a negatív kovarianciájú készletek vásárlása kiváló módszer a kockázat minimalizálására. A pozitív kovariancia azt jelenti, hogy az eszközök ugyanabba az irányba mozognak, míg a negatív kovariancia azt jelenti, hogy az eszközök általában az ellenkező irányba mozognak.
Ajánlott cikkek
Ez egy útmutató a Variance vs Covariance közötti legnagyobb különbséghez. Itt a Variance vs Covariance kulcsfontosságú különbségeket is bemutatjuk az infographics és az összehasonlító táblázat segítségével. Lehet, hogy megnézi a következő cikkeket is, ha többet szeretne megtudni.
- A költségvetés és az előrejelzés legfontosabb különbségei
- Vagyonkezelés vs Vagyonkezelés
- A pénzpiac és a tőkepiac összehasonlítása
- Összefonódás és egyesülés összehasonlítása